Условное распределение

Условное распределение

$(\xi ,\eta )$ – случайный вектор.
Условным распределением составляющей $\xi \mid \eta$ называется распределение, задаваемое условной функцией распределения:

$${\mathcal{F}}_{\xi \mid \eta }(x\mid y)=P\{\xi <x\mid \eta =y\}=\underset{\Delta y\to 0}{\lim }P\{\xi <x\mid \eta \in [y,y+\Delta y]\}$$

Показывает, какому закону распределения подчиняется одна случайная величина , если другая уже приняла определенное значение