Ковариация

Ковариация

Величина, равная математическому ожиданию произведения отклонений случайных величин $\xi$ и $\eta$ от своих математических ожиданий.

$$cov(\xi ,\eta )=E((\xi -E\xi )\cdot (\eta -E\eta ))$$

Ковариация для дискретных случайных величин

$$cov(\xi ,\eta )=\sum _i\sum _j(x_i-E\xi )(y_j-E\eta )p_{ij}$$

Ковариация для непрерывных случайных величин

$$cov(\xi ,\eta )={\int }_{-\infty }^{+\infty }{\int }_{-\infty }^{+\infty }(x-E\xi )(y-E\eta )f_{\xi \eta }(x,y)dxdy$$