Квантиль случайной величины

Квантиль уровня $\alpha$

Называется число $x_{\alpha }$ ($\alpha \in (0,1)$) случайной величины $\xi$, такое что

1. $P\{\xi \le x_{\alpha }\}\ge \alpha$

2. $P\{\xi \ge x_{\alpha }\}\le 1-\alpha$

Квантиль непрерывной величины

Для НСВ ${\mathcal{F}}_{\xi }(x_{\alpha })=\alpha$