Корреляция

Коэффициент корреляции

Мерой тесноты линейной зависимости двух случайных величин $\xi$ и $\eta$ выступает отношение их ковариации к произведению СКО :

$$corr(\xi ,\eta )=\frac{cov(\xi ,\eta )}{\sqrt{Var\xi }\cdot \sqrt{Var\eta }}$$